Учебные материалы по математике | Учебный план по финансовой математике | Matematiku5
Вузы по математике Готовые работы по математике Как писать работы по математике Примеры решения задач по математике Решить задачу по математике online

Учебный план по финансовой математике


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины Финансовая математика

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

дисциплины Финансовая математика

для специальностей 080108.51 Банковское дело

форма обучения – очная

№ п/п

Наименование модульных блоков, тем

макс. Нагрузка, час

Количество аудиторных часов

Вне-аудит. сам. работа

всего

лекции

семинары

ПЗ

курсовая работа

МБ 1

ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ

14

10

4

2

4

4

1.1

Основные понятия кредитной операции. Наращение по простой ставке процентов

6

4

2

2

2

1.2

Дисконтирование.

Банковский учет

6

4

2

2

2

1.3

Приложение простых процентов. Конверсия валюты.

2

2

2

МБ 2

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ

16

12

6

2

4

4

2.1

Начисление сложных процентов. Начисление процентов m раз в году. Эффективная ставка.

6

4

2

2

2

2.2

Сложная учетная ставка. Наращение и дисконтирование по сложной учетной ставке. Эквивалентные ставки.

6

4

2

2

2

2.3

Инфляция. Учет инфляции при расчете наращенных сумм и доходности операции.

4

4

2

2

МБ 3

КОНСОЛИДАЦИЯ И ПРОЛОНГАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5

4

2

2

2

1

3.1

Консолидация и пролонгация задолженностей на основе процентных ставок.

5

4

2

2

2

1

МБ 4

РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ

10

8

2

4

2

2

4.1

Сущность финансовой ренты и ее основные параметры. Классификация рентных платежей.

2

2

2

4.2

Наращенная и приведенная стоимость годовых и р-срочных рент постнумерандо и пренумерандо

8

6

4

2

2

МБ 5

РАСЧЕТ КРЕДИТОВ. СОЗДАНИЕ ПОГАСИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ

6

4

2

2

2

5.1

Формирование погасительного фонда.

Амортизация долга

6

4

2

2

2

МБ 6

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

6

5

1

4

1

6.1

Основные компоненты инвестиций. Показатели инвестиционного анализа: NPV, PP, PI, IRR

1

1

1

6.2

Расчет показателей инвестиционного анализа: NPV, PP, PI, IRR

5

4

4

1

МБ 7

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

7

7

2

2

3

7.1

Облигации.

4

4

2

2

7.2

Акции.

3

3

2

1

Зачет

1

1

1

Итого по курсу

65

51

19

12

20

14

Содержание дисциплины

МБ 1 Простые проценты

Тема 1.1 Основные понятия кредитной операции. Наращение по простой ставке процентов

Сущность процентных денег. Процентные ставки, периоды начисления и наращенные суммы. Виды процентных ставок — ставки процентов и учетные ставки. Формулы наращения по простой ставке процентов. Точные и обыкновенные проценты с точным и приближенным числом дней ссуды. Понятие временной базы.

Наращение по переменным ставкам. Реинвестирование. Определение срока ссуды и ставки процентов.

Тема 1.2 Дисконтирование. Банковский учет

Сущность дисконтирования. Дисконт и современная стоимость. Математическое дисконтирование. Простые учетные ставки. Дисконтирование по учетной ставке (банковский учет). Расчеты с векселями.

Тема 1.3 Приложение простых процентов. Конверсия валюты

Конверсия валюты.

Практическое занятие №1

1.  Решение задач на расчет дохода и наращенных сумм.

Практическое занятие №2

1.  Наращение и дисконтирование по простой учетной ставке.

2.  Учет векселей.

3.  Расчеты с векселями.

Семинарское занятие №1

1.  Конверсия валюты

Студент должен

иметь представление:

—  о временной ценности денег;

—  о видах процентных ставок;

—  о временных ставках;

—  о расчетах с векселями;

—  о сущности операций наращения и дисконтирования;

уметь:

—  рассчитывать наращенные и дисконтированные суммы по простым процентным и учетным ставкам;

—  выполнять операции по расчету наращенной и дисконтированной стоимости векселей;

знать:

—  формулы наращения и дисконтирования по простым процентным и учетным ставкам.

Самостоятельная работа:

Индивидуальное домашнее задание.

МБ 2 Сложные проценты

Тема 2.1 Начисление сложных процентов. Начисление процентов m раз в году. Эффективная ставка

Сущность начисления сложных процентов. Формула наращения при постоянной ставке сложных процентов. Множитель наращения и способы его определения. Начисление процентов m раз в году. Номинальная и эффективная ставки.

Тема 2.2 Сложная учетная ставка. Наращение и дисконтирование по сложной учетной ставке. Эквивалентные ставки.

Дисконтирование по сложной учетной ставке. Эквивалентность простых и сложных процентных и учетных ставок. Средние процентные ставки. Непрерывные проценты.

Тема 2.3 Инфляция. Учет инфляции при расчете наращенных сумм и доходности операции.

Инфляция. Индекс и темп инфляции. Брутто-ставка и реальная ставка процентов.

Практическое занятие №3

Сложные проценты. Закон наращения по сложной процентной ставке. Начисление процентов несколько раз в году. Номинальная и эффективная ставки. Дисконтирование по сложной процентной ставке.

Практическое занятие №4

1.  Учет процентов несколько раз в году по сложной учетной ставке.

2.  Определение срока платежа и величины процентных ставок.

3.  Непрерывное начисление процентов.

4.  Эквивалентные ставки.

Семинарское занятие №2

Инфляция, индекс и темп инфляции. Брутто-ставка и реальная ставка процентов.

Студент должен:

иметь представление:

—  об отличии простых и сложных процентов;

—  о применении номинальных и эффективных ставок;

—  об инфляции и ее влиянии на реальную стоимость денег;

—  о брутто-ставке и реальной ставке процентов;

—  о доходе и доходности финансовых операций;

уметь:

—  рассчитывать наращенные и дисконтированные суммы по сложным процентным и учетным ставкам при начислении процентов один раз и m раз в году;

—  находить эффективную ставку по номинальной и наоборот;

—  определять сроки платежей и величину процентной ставки;

—  выбирать из предложенных способов начисления процентов наиболее выгодный;

—  рассчитывать брутто-ставку и реальную ставку процентов при учете инфляции;

—  отличать и рассчитывать доход и доходность финансовых операций;

знать:

—  формулы для расчета по наращению и дисконтированию по сложным процентным ставкам.

Самостоятельная работа:

Индивидуальное домашнее задание.

МБ 3 Консолидация и пролонгация финансовых обязательств

Тема 3.1 Консолидация и пролонгация задолженностей на основе процентных ставок

Консолидация и пролонгация финансовых обязательств. Финансовая эквивалентность обязательств. Уравнение эквивалентности. Консолидация задолженностей на основе процентных и учетных ставок. Изменение финансовых контрактов.

Семинарское занятие № 3

Консолидация и пролонгация финансовых операций. Составление уравнений консолидации. Нахождение величины и срока консолидированного платежа.

Студент должен:

иметь представление:

—  о финансовой эквивалентности обязательств;

уметь:

—  составлять уравнения консолидации, рассчитывать величину и срок консолидированного платежа.

Самостоятельная работа:

Индивидуальное домашнее задание.

Контрольная работа

МБ 4 Рентные платежи

Тема 4.1 Сущность финансовой ренты и ее основные параметры. Классификация рентных платежей

Сущность финансовой ренты и ее основные параметры. Виды финансовых рент. Ренты пренумерандо и постнумерандо. Вечные ренты.

Тема 4.2 Наращенная и приведенная стоимость годовых и р-срочных рент постнумерандо и пренумерандо

Наращенная и современная (приведенная) величины ренты. Формулы для наращенных и современных стоимостей годовых и р-срочных рент пренумерандо и постнумерандо.

Семинарское занятие № 4

Оценка и анализ денежных потоков. Ренты, годовые и р-срочные ренты.

.

Практическое занятие № 5

Наращенная и современная (приведенная) величины ренты. Расчет членов ренты, срока ренты

Студент должен:

иметь представление:

—  о разных видах финансовых рент;

уметь:

—  рассчитывать наращенные и дисконтированные суммы годовой и р-срочной рент

Самостоятельная работа:

Индивидуальное домашнее задание.

МБ 5 Расчет кредитов. Создание погасительных фондов

Тема 5.1 Формирование погасительного фонда. Амортизация долга

Расчет потребительского кредита, как ренты с разными условиями выплат и начисления процентов. Правило 78. Формирование погасительного фонда. Амортизация долга. Ипотечные ссуды. Льготные займы и кредиты. Реструктурирование займа.

Практическое занятие № 6

1.  Расчет потребительского кредита, как ренты с разными условиями выплат и начисления процентов.

2.  Формирование погасительного фонда.

3.  Амортизация долга.

Студент должен:

Иметь представление:

—  о разных возможностях расчета кредитов;

—  о применении рентных платежей при формировании погасительных фондов;

—  о реструктурировании займа;

уметь:

—  рассчитывать потребительские кредиты, как ренты с разными условиями выплат и начисления процентов;

—  рассчитывать потребительские кредиты по правилу 78;

—  рассчитывать погашение долга равными выплатами основного долга с начислением процентов на непогашенный остаток;

—  рассчитывать погасительные фонды.

Самостоятельная работа:

Индивидуальное домашнее задание.

МБ 6 Оценка инвестиционных проектов

Тема 6.1 Основные компоненты инвестиций. Показатели инвестиционного анализа: NPV, PP, PI, IRR

Основные компоненты инвестиций: чистые инвестиции, чистый денежный поток, жизненный цикл инвестиций, ликвидационная стоимость.

Показатели инвестиционного анализа:

—  чистая текущая стоимость NPV;

—  показатель доходности (рентабельность) PI;

—  внутренняя норма окупаемости IRR;

—  срок окупаемости инвестиций РР.

Практическое занятие № 7, 8

Расчет показателей инвестиционного анализа: чистой текущей стоимости NPV, показателя доходности (рентабельность) PI, срока окупаемости инвестиций РР.

Студент должен

иметь представление:

—  об основных компонентах инвестиций;

—  о показателях инвестиционного анализа: чистой текущей стоимости NPV, показателе доходности (рентабельность) PI, внутренней норме окупаемости IRR, о сроке окупаемости инвестиций РР;

уметь:

—  рассчитывать показатели инвестиционного анализа: чистую текущую стоимость

NPV, показатель доходности (рентабельность) PI, срок окупаемости

инвестиций РР.

Самостоятельная работа:

Индивидуальное домашнее задание.

МБ 7 Ценные бумаги

Тема 7.1 Облигации

Облигация. Основные параметры облигаций: нарицательная стоимость, дата погашения, купонная процентная ставка, дата выплаты процентов. Оценка облигации. Курсовая стоимость. Купонный доход. Финансовая эффективность покупки облигаций.

Тема 7.2 Акции

Акции. Стоимость и доходность привилегированных акций. Обыкновенные акции нулевого и постоянного роста. Модель Гордона. Расчет дивидендов и общей суммы доходов.

Практическое занятие № 9

Решение задач на расчет курсовой стоимости купонного дохода облигаций.

Семинарское занятие № 6

Расчет дивидендов и общей суммы доходов от акций.

Студент должен

иметь представление:

—  о разных видах ценных бумаг;

—  о применении теории рентных платежей к расчетам по ценным бумагам;

уметь:

—  рассчитывать доходности облигаций и акций;

—  рассчитывать различные стоимости облигаций: нарицательная стоимость, курсовая стоимость;

—  оценивать финансовую эффективность покупки облигаций и акций;

—  рассчитывать дивиденды и общую сумму доходов по акциям;

Самостоятельная работа:

Индивидуальное домашнее задание.

Вопросы к контрольной работе

1.  Сущность процентных денег.

2.  Процентные ставки, периоды начисления и наращенные суммы.

3.  Виды процентных ставок — ставки процентов и учетные ставки.

4.  Формулы наращения по простой ставке процентов.

5.  Точные и обыкновенные проценты с точным и приближенным числом дней ссуды.

6.  Понятие временной базы.

7.  Наращение по переменным ставкам. Реинвестирование.

8.  Определение срока ссуды и ставки процентов.

9.  Сущность дисконтирования. Дисконт и современная стоимость.

10.  Математическое дисконтирование.

11. Простые учетные ставки. Дисконтирование по учетной ставке (банковский учет).

12.  Расчеты с векселями.

13.  Конверсия валюты.

14.  Сущность начисления сложных процентов.

15.  Формула наращения при постоянной ставке сложных процентов. Множитель наращения и способы его определения.

16.  Начисление процентов m раз в году.

17.  Номинальная и эффективная ставки.

18.  Дисконтирование по сложной учетной ставке.

19.  Эквивалентность простых и сложных процентных и учетных ставок.

20.  Средние процентные ставки.

21.  Непрерывные проценты.

22.  Инфляция. Индекс и темп инфляции.

23.  Брутто-ставка и реальная ставка процентов.

24. Консолидация и пролонгация финансовых обязательств.

25.  Финансовая эквивалентность обязательств.

26.  Уравнение эквивалентности. Консолидация задолженностей на основе процентных и учетных ставок.

27.  Изменение финансовых контрактов.

28.  Сущность финансовой ренты и ее основные параметры.

29.  Виды финансовых рент.

30.  Наращенная и современная (приведенная) величины ренты.

31.  Ренты пренумерандо и постнумерандо.

32.  Формулы для наращенных и современных стоимостей годовых и р-срочных рент пренумерандо и постнумерандо.

33.  Вечные ренты.

34.  Расчет потребительского кредита, как ренты с разными условиями выплат и начисления процентов.

35.  Правило 78.

36.  Формирование погасительного фонда.

37.  Амортизация долга.

38.  Ипотечные ссуды.

39.  Льготные займы и кредиты.

40.  Реструктурирование займа.

41.  Основные компоненты инвестиций: чистые инвестиции, чистый денежный поток, жизненный цикл инвестиций, ликвидационная стоимость.

42. Показатели инвестиционного анализа: чистая текущая стоимость NPV;

показатель доходности (рентабельность) PI; внутренняя норма окупаемости IRR;

срок окупаемости инвестиций РР.

42.  Облигация.

43.  Основные параметры облигаций: нарицательная стоимость, дата погашения, купонная процентная ставка, дата выплаты процентов.

44.  Оценка облигации. Курсовая стоимость. Купонный доход. Финансовая эффективность покупки облигаций.

45.  Акции.

46.  Стоимость и доходность привилегированных акций.

47.  Обыкновенные акции нулевого и постоянного роста.

48.  Модель Гордона.

49.  Расчет дивидендов и общей суммы доходов.

Контрольная работа

Расставьте множители наращения в порядке, выгодном заемщику:

а) наращение по годовой ставке 120%;

б) наращение по полугодовой ставке 70%;

в) наращение по ежемесячной ставке 12%.

Срок наращения 1 квартал.

2. Если на некоторую сумму ежемесячно в течение 4 квартала начисляются простые проценты по ставке 3% первый месяц, 4% — второй месяц, 5% — третий месяц, то коэффициент наращения точных процентов при реинвестировании равен:

а) 1,01012; б) 1,01008; в) 1,01026.

3. Если вексель, выданный на сумму 50 млн. руб. на 120 дней под 10% годовых, был учтен в банке через 80 дней по учетной ставке 15% годовых, то:

1) полученная при учете сумма равна…

2) доходность операции для банка равна…

1.   а) 50,802; б) 50,783; в) 49,943.

2.   а) 15,3%; б) 9,99%

4. Какая из перечисленных ниже ставок является эффективной квартальной ставкой, если банк начисляет сложные проценты на вклады по номинальной годовой ставке 120%:

а) 156%; б) 186%; в) 214%?

5. При каком начислении по годовой ставке сложных процентов должник заплатит самую большую сумму:

а) проценты начисляются один раз в году,

б) проценты начисляются поквартально,

в) проценты начисляются ежемесячно?

Вывод подтвердить примером.

6. Рассматриваются три способа начисления процентов на сумму 1000 рублей за

3 года:

а) по сложной годовой учетной ставке 155%,

б) по сложной годовой процентной ставке 15%,

в) по непрерывной ставке 15%.

Расставьте наращенные суммы в порядке возрастания.

7. Начислите проценты на 1000 рублей по сложной годовой процентной ставке

j=20% за год при поквартальном начислении процентов двумя способами:

а) по определению сложных процентов (процент на процент),

б) по формуле наращения сложных процентов.

Реферативная работа

п/п

Тема реферата

1.

Вексель и его использование в хозяйственном обороте

2.

Платежный баланс и валютный курс

3.

Валютные операции

4.

Одиссея российского рубля

5.

Международная валютная политика

6.

Государственные ценные бумаги Российской федерации

7.

Функции и структура рынка ценных бумаг в Российской Федерации

8.

Страховые аннуитеты

9.

Планирование погашения долгосрочной задолженности

10.

Ипотечные ссуды

11.

Баланс финансово-кредитной операции

12.

Доходность купли-продажи финансовых инструментов

13.

Сравнение коммерческих контрактов

14.

Форфейная операция

15.

Облигации

16.

Измерение эффективности инвестиций

17.

Международный кредит

18.

Страхование кредитных рисков

19.

Страхование экспортных коммерческих кредитов

20.

Практика страхования валютных рисков финансово-кредитных учреждений и производственных предприятий

21

Рынок ценных бумаг и финансовые вложения предприятий

22.

Влияние операций с ценными бумагами на финансовое состояние предприятия

23.

Критерии эффективности направления средств на капитальные вложения

24.

Анализ финансового состояния заемщиков

25.

Определение дохода от валютных операций

26.

Доход от купли-продажи денежных обязательств

27.

Определение дохода от операций с ценными бумагами

28.

Определение дохода от учета векселей

29.

Определение дохода от кредитных операций

30.

Анализ показателей ликвидности

31.

Анализ вариантов долгосрочных инвестиций

32.

Анализ чистой прибыли от деятельности банка

33.

Анализ чистого дохода от основных операций банка

34.

Анализ процентных расходов

Литература

Основная литература:

Четыркин, Е. М. Финансовая математика: учебник/Е. М. Четыркин.- М.: Дело, 2010.- 400 с.

Дополнительная:

Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика: электронный учебник: учебник/Ю. Ф. Касимов. — М.: Юрайт, 2011. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Финансовая математика. Математическое моделирование финансовых операций: учебное пособие.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010.- 360 с.

3.  Финансовая математика [Электронный курс]: методические указания по выполнению и подготовке практических занятий для студентов специальности среднего профессионального образования 080108.51 Банковское дело/ ТюмГНГУ; материал подготовила О. Л. Сидорова. – Режим доступа: http://www. tgc. ru/edu/metod/-54c.

4.  Финансовая математика [Электронный курс]: методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов специальности среднего профессионального образования 080108.51 Банковское дело/ ТюмГНГУ; материал подготовила О. Н. Марамзина. – Режим доступа: http://www. tgc. ru/edu/metod/-9c.


Наташа

Автор

Наташа — контент-маркетолог и блогер, но все это не мешает ей оставаться адекватным человеком. Верит во все цвета радуги и не верит в теорию всемирного заговора. Увлекается «нефрохиромантией» и тайно мечтает воссоздать дома Александрийскую библиотеку.

Распродажа дипломных

 Скидка 30% по промокоду Diplom2020

А ты боишься COVID-19?

 Пройди опрос и получи промокод